契丹灭后晋后，后晋皇室和一堆汉人被捉到了东北去了，胡峤就是一个汉人也被带到东北去了。
他此后写了一部《陷虏记》，记录了在东北的生活。
他记下自己被挟持从居庸关北行，在幽蓟苍凉大地看到的悲惨景象，成为第一位撰写辽金行旅笔记的人。他走到张家口宣化地区的一座山时，同行契丹人告诉他：“此辞乡岭也，可一南望而为永诀。”他写道：“同行者皆恸哭，往往绝而复苏。”
到达辽上京后，他又去往东北地区，远至兴安岭一带，行幽州两千里之外，笔下所述之国有的甚为荒诞不经，契丹都不敢去招惹。他还到过黑车子、女真等部落，“野居皮帐，而人刚勇”，“多牛鹿野狗，其人无定居，行以牛负物，遇雨则张革为屋”，然而就是这“呼鹿而射之，食其生肉”的女真人，后来灭辽逼宋，酿成靖康之乱，把南宋朝廷挤至东南一隅俯首称臣。
后面他被放回返回中原时，契丹人警告胡峤，然晋所以败者，主暗而臣不忠。”“子归，悉以语汉人，使汉人努力事其主，无为夷狄所虏，吾国非人境也。”
你要警告汉人，让汉人好好的忠于皇帝，不要再被夷狄抓获到东北了，我们东北不是人待的地方呀。
估计契丹人也想不到，后面契丹皇帝和汉人皇帝一起被捉到东北了